Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
 
Компьютерная система "КАРКАС"
Компьютерная система "КАРКАС"
238-927-218     veadrub1







Регистрация »         Забыл пароль »

07 Февраль 2019
МОДЕЛЬ ІЄРАРХІЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ Збірник наукових праць ХНУПС 2(56). Харків,  2018, с. 82 - 88. Розглядається модель ієрархічної функціональної системи предметної...

29 Апрель 2016
Сложность динамических систем Практика показывает, что главной в теории сложных систем становится проблема принятия решений при наличии многих целей. Динамической следует...

28 Апрель 2016
Формирование компетентностей и их оценка с помощью интеллектуальных тестов Рассматривается модель функциональной системы динамической предметной области, на основе понятия расслоения баз знаний для создания...
05 Август 2015

Практикум по созданию баз знаний в экономико-финансовой деятельности

Рассматривается оригинальный подход к моделированию баз знаний в экономико-финансовой деятельности и подробно излагается методика создания баз знаний с помощью системы "КАРКАС" (http://it-karkas.com.ua).
Изложение основных положений по созданию моделей баз знаний иллюстрируется примерами из практики: анализа финансового состояния предприятия; выбора страховой компании и поставщика программной продукции; определения класса кредитоспособности заемщика и стратегии предприятия.
Книга представляет интерес для специалистов – практиков, создающих и поддерживающих базы знаний в актуальном состоянии.
 
Ключевые слова: экспертная система, темпоральные базы знаний, иерархическая функциональная система, экономико-финансова

Практикум по созданию баз знаний в экономико-финансовой деятельности/Workshop on the creation of knowledge bases in the economic and financial activity/ЛЮБЛЮ КНИГИ

 
It is considered an original approach to modeling knowledge bases in the economic and financial performance and details the method of creation of knowledge bases using the "backbone" of the system (http://it-karkas.com.ua).
Statement of the main provisions on the creation of knowledge bases models is illustrated by examples from practice: analysis of the financial condition of the company; selecting an insurance company and provider of software products; the class definition and the creditworthiness of the borrower's business strategy.
The book is of interest to specialists - practitioners to create and maintain knowledge base up to date.
 
Keywords: expert system, knowledge base temporal hierarchical functional system of economic and financial data domain

  СОДЕРЖАНИЕ
 
 
  ВВЕДЕНИЕ 2
1. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ БАЗ ЗНАНИЙ 4
1.1. Представление знаний в системе "КАРКАС" 6
1.2. Характеристика системы "КАРКАС" 11
1.3. Методика построения моделей баз знаний в системе "КАРКАС" 21
2. МОДЕЛИ ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВЫХ БАЗ ЗНАНИЙ 27
2.1. Модель базы знаний для анализа финансового состояния предприятия 27
2.2. Модель базы знаний для выбора коммерческого банка 38
2.3. Модель базы знаний для выбора страховой компании 73
2.4 Модель базы знаний для страхования коммерческих кредитов 98
2.5. Модель базы знаний для выбора поставщика программного продукта 112
2.6. Модель базы знаний для определения класса кредитоспособности заемщика 126
2.7. Модель базы знаний для выбора стратегии предприятия 159
2.8. Модель базы знаний для выбора поставщиков продукции 180
2.9. Модель база знаний для оценки конкурентоспособности продукции 204
  Заключение 215
  Использованная литература 216
 


Введение
Одно из главных направлений искусственного интеллекта — это разработка интеллектуальных систем. Это направление преследует моделирование искусства человека анализировать, структурировать, извлекать и применять знания в плохо формализуемых предметных областях. Ярким представителем таких систем являются экспертные  системы.
Экспертные системы − это класс компьютерных систем, которые могут давать совет на уровне эксперта: консультировать, ставить диагноз с определенной степенью уверенности, объяснять свои выводы (http://www.it-karkas.com.ua). Ядром экспертной системы является база знаний и алгоритм принятия решения (машина вывода).
На пути создания экспертных систем существует несколько препятствий, например, непротиворечивость знаний в базе знаний и ее динамическое сопровождение.
Инструментальное средство для создания моделей баз знаний – система "КАРКАС" не только объединяет распространенные методы представления знаний (продукции и фреймы), но и основана на новом подходе представления знаний в виде иерархической функциональной системы отражающей динамические процессы предметной области. В качестве примеров, на сайте системы "КАРКАС", приведены различные презентации моделей баз знаний. Поскольку модель фрейма (каркас знаний, состоящий из слотов) наиболее удачно отображает элементы знаний человеческой нейронной сети, то рассматриваемая система получила название "КАРКАС".
Система "КАРКАС" реализует основные инструментальные средства, сервисы (middleware, каркасы) для построения баз знаний предметной области с помощью иерархической функциональной системы и таким образом, облегчает построение экспертных систем.
Система "КАРКАС" сочетает в себе различные подходы в построении систем, основанных на знаниях, таких как: экспертные системы, экспертные обучающие системы, мультиагентные системы.
Такие компоненты, как редактор базы знаний, машина вывода, блок объяснения, являются общими для перечисленных систем и выступают инструментами системы "КАРКАС", которые можно имплантировать в прототипы экспертных систем.
Фрагменты примеров баз знаний (тексты правил и фреймов, скриншоты) предназначены только для обучения и понимания логики рассуждений при консультации в системе "КАРКАС".
 
И З Б Р А Н Н О Е
 
1.2. Методика разработки баз знаний в системе
″КАРКАС″
 Алгоритм создания модели БЗ на основе системы "КАРКАС" состоит из следующих шагов:
1. Изучить методику построения БЗ при помощи моделей БЗ, приведенных в системе "КАРКАС".
2. Построить онтологию ПрО:
- определить классы, объекты и их связи;
- определить атрибуты;
- определить цели и подцели;
- определить критерии оценки (составить список);
- составить список значений, которые может принимать каждый из определенных атрибутов;
- выбрать способ определения степени уверенности.
3. Выполнить идентификации ПрО.
4. Построить концептуальную модель ПрО.
5. Выбрать логический вывод на основе проведенного выше анализа,
6. Выполнить формализацию БЗ.
7. Протестировать БЗ.
Примеры оформления построения БЗ представлены в виде презентаций на сайте системы "КАРКАС".
Сценарий разработки модели БЗ содержит: постановку задачи, идентификацию ПрО, концептуальную модель ПрО, формализацию БЗ, описание объектов и их связей, описание атрибутов и принимаемых ими значений, список атрибутов, список правил и фреймов, протокол консультации тестового примера.
Постановка задачи. Задача должна удовлетворять требованиям целесообразности ее решения с помощью технологии системы "КАРКАС".
Когнитолог с помощью эксперта определяет и формулирует ответы на следующие вопросы относительно разработки прототипа ЭС:
- назначение прототипа ЭС;
- сфера применения;
- пользователи;
- класс решаемых проблем;
- критерии эффективности и ограничения показателей предметной области;
- цель прототипа ЭС;
- ожидаемые результаты;
-подцели (промежуточные цели);
- объекты предметной области;
-исходные данные;
- особенности решения задач.
Идентификация ПрО. Описывается неформальная постановка задачи, в которой обосновывается необходимость разработки прототипа ЭС и рассматриваются следующие ее параметры: назначение прототипа ЭС, сфера применения, класс задач (анализ, диагностика, и так далее), цель консультации, ожидаемые результаты (список возможных значений цели), подцели (промежуточные цели), исходные данные.
Анализируются особенности решения задач: описание характеристик неопределенности, динамичности решаемых задач, основных эвристик.
При идентификации предметной области когнитолог с помощью эксперта формулирует неформальное описание задачи. Составляется глоссарий предметной области, который служит основой для формирования совокупности объектов, атрибутов. Различают следующие виды атрибутов:
- вопросные;
- целевые;
- демоны (методы объектов предметной области).
Вопросные атрибуты получают свои значения в результате ответа на вопрос в режиме консультации с пользователем.
Целевые атрибуты — в результате работы машины логического вывода. Они размещаются в консеквентах продукций.
Демоны — это атрибуты, которые получают свои значения в результате работы методов объектов, которые реализованы в агенте машины логического вывода.
Концептуальная модель ПрО. Разрабатывается модель логических возможностей выбора объектов онтологии, схемы опроса пользователей, кластеры онтологии. Приводятся следующие графические модели:
- объектная модель (схемы классификации объектов);
- дерево решений задачи.
Формализация БЗ. Осуществляется выбор методов машины вывода: иерархическая функциональная система, прямая или обратная цепочки рассуждений или косвенная цепочка рассуждений (пересчет цен свидетельств) или применение формулы Байеса.
Разрабатывается алгоритм расчета факторов уверенности правил.
Осуществляется обработка конфликтных наборов правил.
Анализируется наследование объектов.
Редактирование БЗ. Вначале формируется список атрибутов БЗ: атрибут – ключевое слово предметной области, ассоциированный с ним вопрос и ответы для создания фактов БЗ. Затем формируются правила и фреймы. Затем следует выполнить фильтрацию БЗ.
Заметим, что при выборе обратной цепочки вывода система "КАРКАС" автоматические строит иерархическую функциональную систему.
Когнитолог вначале составляет диаграмму дерева решений. Производя выбор в каждой точке разветвления, диаграмма дерева помогает принимать решения. Такой тип логической структуры (в виде дерева решений) позволяет проанализировать БЗ на полноту и предотвратить избыточность правил.
В табл. 1.3 приведены типы атрибутов, которые используются для создания фактов БЗ.
Замечание 1.1. Здесь к1, …, кN — это коэффициент фактора уверенности эксперта в правильности ответа на вопрос, а кб1, …, кбN — это коэффициент фактора уверенности, который характеризует априорную вероятность возможного факта, образованного в результате ответа на вопрос (используется этот коэффициент при работе машины логического вывода на основе формулы Байеса).
Формат внешнего представления БЗ (в текстовом файле) выглядит следующим образом: правило-продукция; фрейм; метаправила. Метаправила предназначены для управления БЗ, которые используются в прототипе ЭС "РИБС".
В системе "КАРКАС" модели знаний находятся в текстовом файле с расширением pattern.knb (knowledge base). Наличие этого файла обязательно, поскольку ввод правил, фреймов и метаправил осуществляется с помощью указанных моделей путем их наполнения и дальнейшего копирования в новые продукции и фреймы.
Таблица 1.3 Типы атрибутов

 
Имя атрибута Тип Пояснение Ответы Коэффициент фактора уверенности
1 Акцепт Вопросный Предприятие будет выписывать своим покупателям расчетные требования, которые должны быть акцептованы? Да
Нет
к1 = 1
к2 = 1
2 Надежность Целевой   Высокая
Средняя
Низкая
к1 = 1
к2 = 1
к3 = 1
3 KAL Демон Введите коэффициент абсолютной ликвидности (0<=KAL) Ввод  
4   Демон   Список  
5 Сознание Вопросный Наличие сознания у больного. Нет указаний.
Потери сознания не было.
Была потеря сознания.
к1 = 1/кб = 0
к2=0.86/кб2=0.14
к3 = 0.13 / кб3=0.87
 
Рекомендуется при выполнении заполнения БЗ записывать ее в разные файлы; bank1.knb, …, bankN.knb, что обеспечит сохранение работающих версий БЗ.
Тестирование БЗ. Осуществляется обработка конфликтных наборов правил.
РАЗДЕЛ 2. МОДЕЛИ ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВЫХ БАЗ ЗНАНИЙ
Рассматриваются различные модели БЗ основанные на экономико-финансовой информации. Онтологии разработаны с помощью методики построения БЗ в системе "КАРКАС".
2.1. Модель базы знаний для анализа финансового состояния предприятия
Постановка задачи. Целью анализа финансового состояния предприятия является построение и корректирование системы управления финансами в соответствии с рыночными условиями.
Информационной базой для проведения финансового анализа служат достоверные данные бухгалтерской отчетности, на основании которых руководство предприятия решает вопрос о достаточности собственных оборотных средств либо об их недостатке.
Анализ финансового состояния предприятия  [19] основывается на исследовании динамики абсолютных и относительных финансовых показателей и разбивается на следующие блоки:
- анализ баланса предприятия (горизонтальный и вертикальный);
- анализ финансовой устойчивости;
- анализ платежеспособности (ликвидности);
- анализ рентабельности деятельности предприятия.
Оценка финансового состояния предприятия будет осуществляться по следующим параметрам:
- уровень рентабельности;
- норма прибыли на вложенный капитал;
- продолжительность одного оборота;
- коэффициент оборачиваемости средств;
- коэффициент загрузки средств в обороте;
- коэффициент финансовой устойчивости;
- рентабельность процесса самофинансирования;
- коэффициент самофинансирования.
Цель прототипа ЭС – это повышение качества результата оценки финансового состояния предприятия, повышение оперативности обработки этой информации.
Класс разрешимых проблем – это оценка финансового состояния, устойчивости, конкурентоспособности предприятия, исходя из предложенных критериев.
Ожидаемые результаты: эффективная оценка финансового состояния предприятия.
Идентификация предметной области. Финансовое состояние хозяйствующего субъекта – это характеристика его финансовой конкурентоспособности (то есть платежеспособности, кредитно-способности), использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами. Финансовое состояние хозяйствующего субъекта включает анализ доходности и рентабельности, финансовой устойчивости, кредитоспособности, использования капитала, валютной самоокупаемости.
Источниками информации для анализа финансового состояния являются бухгалтерский баланс и приложения к нему, статистическая и оперативная отчетность. Для анализа и планирования используются нормативы, действующие в хозяйствующем субъекте. Каждый хозяйствующий субъект разрабатывает свои плановые показатели, нормы, нормативы, тарифы и лимиты, систему их оценки и регулирования финансовой деятельности. Эта информация составляет его коммерческую тайну, а иногда и ноу-хау.
Анализ финансового состояния [16] проводится с помощью следующих основных приемов: сравнения, сводки и группировки, цепных подстановок. Прием сравнения заключается в сопоставлении финансовых показателей отчетного периода с их плановыми значениями (норматив, норма, лимит) и с показателями предшествующего периода. Прием сводки и группировки состоит в объединении информационных материалов в аналитические таблицы. Прием цепных подстановок применяется для расчетов величины влияния отдельных факторов в общем комплексе их воздействия на уровень совокупного финансового показателя. Этот прием используется в тех случаях, когда связь между показателями можно выразить математически в форме функциональной зависимости. Сущность приема цепных подстановок состоит в том, что, последовательно заменяя каждый отчетный показатель базисным (то есть показателем, с которым сравнивается анализируемый показатель), все остальные показатели рассматривают при этом как неизменные. Такая замена позволяет определить степень влияния каждого фактора на совокупный финансовый показатель.
Концептуальная модель. Концептуальную модель предметной области оценки коэффициентов финансовой устойчивости и ликвидности состояния предприятия можно представить в виде дерева решений связывающего цели финансового анализа со значениями финансовых показателей (рис. 2.1). Здесь пересекающей дугой помечена вершина типа ″И″, а отсутствие ее – ″ИЛИ″.
Рис. 2.1. Дерево решений И/ИЛИ для коэффициентного анализа оценки финансового состояния предприятия
Здесь Офсп – оценка финансового состояния предприятия, Ол – оценка ликвидности, Офу – оценка финансовой устойчивости, Кл – коэффициенты ликвидности, Клб – коэффициенты баланса ликвидности, Ктфс – коэффициенты типа финансовой устойчивости, Кфу – коэффициенты финансовой устойчивости.
Коэффициентный анализ базируется на сравнении значений коэффициентов с нормативными величинами и на его основе формируются правила принятия решения в виде продукций.
Следует более подробно рассмотреть реализацию БЗ. Главная цель – определить оценку финансового состояния предприятия (Офсп). Набор продукций для определения оценки финансового состояния приведен в табл. 2.1.
Диапазон ограничений показателей и степень уверенности оценки выставляются экспертом и являются тонкой настройкой БЗ.
Таблица 2.1  Набор продукций для целевого атрибута Офсп
 
Если показатели удовлетворяют нормальным ограничениям на То коэффициент Офсп равен Коэффициент достоверности правила
100% — 79% Отлично 90
80% — 39% Хорошо 50
40% — 19% Удовлетворительно 50
20% — 0 Неудовлетворительно 100
 
В предметной области выделены классы, которые представлены в табл. 2.2.
Таблица 2.2 Классы БЗ
Класс Количество экземпляров класса Уровень иерархии
классов
Состояние 4 1
Платежеспособность 4 2
Ликвидность 11 3
Баланс 8 3
Устойчивость 4 2
 
 Алгоритм обучения анализу финансового состояния предприятия состоит из следующих шагов:
шаг 1. Пользователь вводит данные из баланса (форма 1) и отчета о финансовых результатах (форма 2) за отчетный период;
шаг 2. Система автоматически рассчитывает финансовые коэффициенты;
шаг 3. Машина вывода, используя обратную цепочку рассуждений, в диалоге с пользователем строит отчет о финансовом состоянии предприятия, который ему не предъявляется;
шаг 4. Пользователь на основании вычисленных системой финансовых показателей дает заключение о финансовом состоянии предприятия;
шаг 5. Преподаватель осуществляет сверку результатов, полученных системой с помощью базы знаний и пользователем;
шаг 6. Преподаватель формирует тест, с помощью системы подбирая готовые вопросы или корректируя имеющиеся для уточнения знаний пользователя;
шаг 7. Пользователь отвечает на вопросы теста, и система рекомендует оценку его знаний по двенадцатибальной шкале;
шаг 8. Результирующая оценка выставляется преподавателем после анализа протокола теста, и для аргументации оценки преподавателя прилагается протокол обучения и тестирования.
Приведем правила БЗ с текстом аргументации правил.
Правило 2. ЕСЛИ KAL > 0,2 И KAL <= 0,7 ТО Likv = Да.
Аргументация. У предприятия достаточно средств, чтобы погасить  20 — 70 % своей краткосрочной задолженности.
Правило 3. ЕСЛИ KAL > 0,7 И KAL <= 1 ТО Likv = Да.
Аргументация. У предприятия достаточно средств, чтобы погасить большую или всю часть своей краткосрочной задолженности.
Правило 4. ЕСЛИ KAL > 1 ТО Likv = Да.
Аргументация. У предприятия достаточно средств, чтобы погасить свою краткосрочную задолженность, но такое количество денежной массы, лежащей без движения, не характеризует предприятие с лучшей стороны.
 2.2. База знаний для выбора коммерческого банка
 Постановка задачи. Разработать БЗ по подбору банка для финансового обслуживания предприятия в зависимости от его потребностей в проведении кассово-расчетных, кредитных, депозитных и трастовых операций.
Назначение прототипа ЭС – это консультирование по подбору коммерческого банка для финансового обслуживания предприятия.
Сфера применения прототипа ЭС – это различные предприятия, которые нуждаются в финансовом обслуживании банками.
Цель прототипа ЭС – подбор наиболее оптимального варианта банка для финансового обслуживания предприятия в зависимости от его потребностей в проведении кассово-расчетных, кредитных, депозитных и трастовых операций.
Исходные данные:
для анализа деятельности предприятия – это характер производственной, сбытовой, закупочной деятельности, наличие или отсутствие свободных денежных средств;
для определения платежеспособности банка – это собственные средства, активы банка;
для определения ликвидности банка – это средства на расчетных, текущих и депозитных счетах и в кредиторской задолженности, а также суммы гарантий и поручительств, предоставленных банком.
Ожидаемые результаты (список возможных значений цели консультации):
требования к финансовому обслуживанию предприятия – это срочность денежных платежей, формы денежных платежей (наличные, безналичные), депозитные, кредитные, кассово-расчетные или трастовые операции;
требования к банкам – платежеспособен или неплатежеспособен, ликвиден или неликвиден банк.
Идентификация предметной области. Обязательными для каждого коммерческого банка являются следующие экономические нормативы, устанавливаемые Национальным банком Украины и определяющие надежность данного банка:
- платежеспособность банка;
- показатели ликвидности баланса;
- максимальный размер риска на одного заемщика;
- размер обязательных резервов, размещаемых в Национальном банке Украины.
При выборе коммерческого банка предприятие, как правило, опирается на следующие показатели:
- надежность банка;
- какая форма платежа подходит для предприятия: наличная или безналичная;
- операции, которые желает осуществлять предприятие;
- форма расчета, предпочитаемая предприятием.
Концептуальная модель предметной области. Концептуальную модель предметной области оценки коммерческого банка можно представить в виде дерева решений (рис. 2.3). Здесь пересекающей дугой помечена вершина типа ″И″, а отсутствие ее – ″ИЛИ″.
В предметной области выделены классы, которые представлены в табл. 2.3.
Таблица 2.3 Классы БЗ
Класс Количество экземпляров класса Уровень иерархии
классов
Банк 10 1
Конфиденциальность 3 2
Надежность и устойчивость 4 2
Комплексность обслуживания 3 2
Операции 9 2
Выводы. База знаний по выбору коммерческого банка позволяет подобрать коммерческий банк, который соответствует его финансовым потребностям.
 2.3. Модель базы знаний для выбора страховой компании
 Постановка задачи. Достаточно важным в осуществлении страхования коммерческих рисков для предпринимателей является правильный выбор страховой компании. При выборе страховой компании предприниматель руководствуется следующими критериями: надежность, финансовые показатели, тарифы, бренд, спектр услуг, рейтинг организации. Разработать онтологию для выбора страховой компании по страхованию коммерческого риска предприятия.
Назначение прототипа ЭС ─ это консультирование по подбору страховой компании по страхованию коммерческого риска предприятия (риски, связанные с коммерческой и финансовой деятельностью предпринимателя).
Сфера применения прототипа ЭС ─ это предприятия, которые нуждаются в страховании коммерческих рисков.
Цель прототипа ЭС  ─ подбор наиболее оптимального варианта  страховой компании для страхования коммерческих рисков в зависимости от степени риска и страховых условий.
Исходные данные:
для анализа деятельности страховой компании ─ это характер финансовой деятельности, наличие или отсутствие свободных денежных средств;
для определения платежеспособности страховой компании ─ это собственный капитал, страховые резервы;
для определения ликвидности страховой компании ─ это финансовые показатели (страховой и инвестиционный портфель, прибыль компании, уставный капитал, страховые премии и выплаты).
Ожидаемые результаты (список возможных значений цели консультации): наиболее оптимальный выбор страховой компании по страхованию коммерческих рисков.
Идентификация ПрО. Обязательными для каждой страховой компании являются следующие экономические нормативы, устанавливаемые Национальным банком Украины и определяющие надежность данной страховой компании:
платежеспособность страховой компании;
показатели ликвидности баланса;
максимальный размер риска на одного заемщика;
размер обязательных страховых резервов.
При выборе страховой компании предприятие, как правило, опирается на следующие показатели:
надежность страховой компании;
величина страхового тарифа;
финансовые показатели компании;
спектр услуг данной страховой компании.
В концептуальной модели ПрО выделены классы, которые представлены в табл. 2.5, а на рис. 2.16 изображено иерархия классов в виде дерева логических возможностей для выбора страховой компании. Здесь пересекающей дужкой помечена вершина типа ″И″, а отсутствие ее ─ ″ИЛИ″.
 Таблица 2.5  Классы БЗ
 
Класс Количество экземпляров класса Уровень иерархии
Классов
1 2 3
Страховая компания 21 1
1 2 3
Надежность 3 2
Тариф 6 2
Финансовые показатели 3 2
 
 Выводы. Создана демонстрационная онтология для выбора страховой компании на основе знаний о коммерческих рисках, страховании коммерческих рисков, классификациях финансовых и коммерческих рисков, тарифах страхования, условиях страхования.
При  создании онтологии в системе "КАРКАС" фреймы играют роль аттракторов, которые улавливают не существующие экземпляры классов, образованные в результате консультации пользователя с системой.
 2.4. Модель базы знаний для страхования коммерческих кредитов
 Постановка задачи. Страховая организация принимает на себя определенную долю возможного риска. Следовательно, любому предприятию в этих условиях необходима надежная защита от риска неплатежа со стороны партнера.
Назначение прототипа ЭС – это определение условий страхования кредита предприятия страховой компанией (предоставление льгот, страхование на обычных условиях, отказ) и расчет конкретных тарифов в зависимости от принятых условий.
Сфера применения прототипа ЭС – это оценка рисков коммерческого кредитования. Покрываемые риски: наступление банкротства контрагента страхователя; длительная просрочка платежа со стороны контрагента.
Пользователи: контрагент, страхователь.
Класс решаемых проблем: анализ условий страхования кредита предприятия.
Критерии эффективности и ограничения показателей: к результирующим экономическим показателям данной задачи относятся вычисляемые конкретные тарифы в зависимости от принятых условий страхования.
Цель страхования кредитов – это уменьшение или устранение для страхователей кредитных рисков.
Объектом страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные с возможностью наступления убытков в результате неисполнения его контрагентом обязательств по контракту.
Ожидаемые результаты. Результатом оценки рисков коммерческого кредитования может быть предоставление льгот, страхование на обычных условиях либо отказ от страхования.
Подцели (промежуточные цели): оценка размера риска и вычисление тарифных коэффициентов на основе анализа исходных факторов.
Исходные данные (факторы): срочность, размер и условия предоставления кредита, возможность предоставления льгот, опыт предшествующего кредитования.
Особенности решения задач. Кредитный риск является функцией многих переменных: колебания цен, курса, общих экономических и политических условий, благонадежности предпринимателя.
Идентификация предметной области. Страхование коммерческих кредитов – это создание за счет денежных средств государства, предприятий, организаций, граждан, специальных резервных фондов, предназначенных для возмещения ущерба, потерь, вызванных неблагоприятными событиями, несчастными случаями.
Для задания оценки возможных условий предоставления страхового кредита общепринятым методом является балльная оценка по ряду параметров:
размер страховых операций;
форма кредита;
срок, на который предоставляется кредит;
положение экспортера и производителя в коммерческой среде;
экономическое состояние страны импортера.
Для лица, принимающего решение, количественная оценка страховых компаний по вышеприведенным параметрам неудобна. Для альтернативного решения разработана БЗ для выбора страховой компании.
Концептуализация предметной области. Выбор страховой компании основывается на исследовании предлагаемых условий кредитования и разбивается на следующие этапы:
анализ опыта предшествующего кредитования;
анализ благонадёжности предпринимателя;
анализ колебания уровня цен;
анализ вероятности погашения кредита в установленные сроки.
Концептуальную модель предметной области оценки предлагаемых условий кредитования можно представить в виде дерева решений (рис. 2.27).
Выводы. При дальнейшей разработке БЗ прототип ЭС позволит осуществить ряд мероприятий:
- комплексный подход при оценке риска благодаря накопленному опыту анализа рынков и отраслей отечественной экономики;
- качественную оценку кредитоспособности дебиторов и мониторинг их финансового состояния в период действия полиса;
- помощь специалистов по оценке надежности потенциального партнера при выходе на новые рынки;
- постоянное наблюдение за финансовым состоянием клиентов и своевременное информирование об их финансовом состоянии;
- возможность увеличить число клиентов и объем продаж.
 2.5. Модель базы знаний для выбора поставщика программного продукта
 Постановка задачи. Разработать БЗ по выбору поставщика программного продукта.
Назначение прототипа ЭС ─ это консультирование по подбору поставщика программного обеспечения.
Сфера применения прототипа ЭС ─ это предприятия, фирмы, которые нуждаются в закупке программного обеспечения.
Цель прототипа ЭС  ─ подбор наиболее оптимального варианта  поставщика для закупки программного обеспечения в зависимости от потребностей покупателя.
Класс задач: анализ предложений поставщиков, выбор поставщика на основании определенных критериев.
Исходные данные:
Программные продукты (ПП): Галактика_Старт, 1С Предприятие 8.1, Бест-4, Акцент.
Идентификация ПрО. Выбор поставщика основывается на исследовании предложений поставщиков с учетом следующих показателей: ценовая политика, обучение персонала, сроки внедрения.
Концептуальная модель ПрО. Классы ПрО представлены в табл. 2.9.
 Таблица 2.9 Классы БЗ
Класс Количество экземпляров класса Уровень иерархии
Классов
Поставщик 5 1
Ценовая политика 4 2
Обучение персонала 4 2
Сроки внедрения 4 2
 
 Дерево логических возможностей для выбора поставщика программного продукта изображено рис. 2.29.
Выводы. В БЗ представлены правила использующие конъюнктивные и дизъюнктивные связи в логических условиях, что позволило сократить число правил.
 2.6. Модель базы знаний для определения класса кредитоспособности заемщика
 Постановка задачи. Оценка кредитоспособности представляет особенный интерес для банков, так как их прибыльность и ликвидность во многом зависят от финансового состояния клиентов. К тому же надежность, финансовая устойчивость клиентов уменьшают банковские риски и содействуют получению банком более высокого дохода. Построить онтологию по оценке класса кредитоспособности заемщика.
Назначение прототипа ЭС: консультирование по вопросу оценки кредитоспособности предприятия для выдачи банком кредита и уменьшения риска.
Сфера применения: банки, коммерческие учреждения.
Цель: определить класс кредитоспособности заемщика.
Ожидаемые результаты: определить значения класса кредитоспособности заемщика в зависимости от финансовых и качественных показателей, которое затем будет приниматься во внимание работниками банка или иного коммерческого учреждения при выдаче кредита заемщику.
Исходные данные:
для анализа финансовых показателей: значение абсолютной, текущей, общей ликвидности; структуры капитала; оборачиваемости капитала; обеспеченности собственными источниками финансирования;
для анализа качественных показателей: анализ и оценка кредитной истории заемщика, оценка рыночной позиции заемщика, оценка ликвидности залога, оценка эффективности управления и деловых качеств руководителя.
Идентификация ПрО. В оценке финансовой деятельности предприятия оценивают такие экономические нормативы как:
- коэффициент абсолютной ликвидности;
- коэффициент текущей ликвидности;
- коэффициент общей ликвидности;
- коэффициент структуры капитала (независимости);
- коэффициент оборачиваемости капитала;
- коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования.
В табл. 2.11 приведена характеристика системы коэффициентов, которые используются для оценки финансового состояния заемщика.
 Таблица 2.11  Система коэффициентов
 
Наименование коэффициента Характеристика коэффициента
1 2
Текущая ликвидность Характеризует, способен ли заемщик рассчитаться по долговым обязательствам в установленные сроки: КТЛ = Текущие активы / Текущие пассивы.
Общая ликвидность Характеризует, насколько объем краткосрочных обязательств можно погасить за счет всех ликвидных активов
Абсолютная ликвидность Характеризует, как быстро краткосрочные обязательства могут быть погашены высоколиквидными активами: отношение суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к сумме краткосрочных обязательств
Структура капитала Характеризует степень финансового риска и определяет отношение привлеченных и собственных средств
 
 
Окончание таблицы 2.11
1 2
Оборачиваемость капитала Характеризует степень мобильности использования собственных средств: отношение выручки от реализации к стоимости имущества
Обеспеченность собственными источниками финансирования (левериджа) Характеризует степень обеспеченности заемщика собственным капиталом
 
 
Система коэффициентов позволяет определить финансовый показатель кредитоспособности заемщика, как отношение суммы баллов всех показателей к их количеству. Каждый из коэффициентов будет оценен по пяти балльной шкале. Наиболее благоприятным значениям показателей присваивается оценка – "пять", наименее благоприятным – "один". Диапазон значений для их оценки приведены в  табл. 2.12.
Таблица 2.12 Граничные значения показателей для пяти балльного оценивания
Наименование показателей Граничные значения показателей
"5" "4" "3" "2" "1"
1 2 3 4 5 6
Текущая ликвидность 2..2.5 1..1.99 0.7..0.99 0.5..0.69 <0.5
Общая ликвидность 1..10 0.7..0.99 0.4..0.69 0.2..0.39 <0.2
 
Продолжение табл. 2.4
 
1 2 3 4 5 6
Абсолютная ликвидность 0.2..10 0.15..0.19 0.1..0.14 0.06..0.1 <0.06
Структура капитала
(независимости)
0.7..0.8 0.6..0.69 0.5..0.59 0.4..0.49 <0.39
Оборачиваемость капитала 0.5..0.55 0.3..0.49 0.2..0.29 0.1..0.19 <0.1
Обеспеченность собственными источниками финансирования 0.6..0.8 0.5..0.59 0.3..0.49 0.1..0.29 <0.1
 
Для оценки качественных показателей деятельности заемщика используются следующие показатели:
анализ и оценка кредитной истории заемщика в части истории его взаимоотношений с банком;
оценка рыночной позиции заемщика;
оценка эффективности управления и деловых качеств руководителя;
оценка ликвидности залога.
За совокупностью баллов, рассчитанных при оценке финансового состояния и качественных показателей деятельности, заемщик относится к соответствующему классу кредитоспособности. Всего установлено 5 классов кредитоспособности: А, Б, В, Г, Д [20]. Аргументация класса кредитоспособности приведена в правилах.
В результате такой комплексной оценки заемщика должно быть принятое взвешено управленческое решение о целесообразности выдачи или отказе в кредите данному конкретному заемщику.
Концептуальная модель ПрО. Классы предметной области представлены в табл. 2.13.
Таблица 2.13 Классы БЗ
 
Класс Количество экземпляров Уровень иерархии
Класс кредитоспособности 26 1
Оценка качественных показателей 6 2
Оценка финансового состояния 17 2
 
Выводы. В отличие от других БЗ данная онтология содержит правила с аргументацией их применения и объяснения.
 2.7. Модель базы знаний для выбора стратегии предприятия
 Постановка задачи. Стратегия предприятия должна иметь определенную внутреннюю структуру, которая возникает в результате расщепления общей стратегической цели (миссии) на локальные, но взаимосвязанные цели и задачи. Выполнение стратегии является критическим процессом, так как именно он в случае успешного осуществления приводит фирму к достижению поставленных целей.
Именно этим объясняется необходимость создания БЗ, которая окажет помощь будущему руководителю в решении проблемы с выбором политики фирмы или предприятия.
Назначение прототипа ЭС: консультирование по вопросу выбора стратегии предприятия для его успешного развития.
Класс задач: анализ внешней среды, анализ непосредственного окружения, анализ макроокружения предприятия, а также анализ определения миссии и целей создания предприятия.
Цель: подбор наиболее оптимальной стратегии предприятия для успешного его управления.
Онтология ПрО отражает знания эксперта о самых распространённых критериях выбора стратегии предприятия.
Идентификация ПрО. Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов:
анализ среды;
определение миссии и целей;
выбор стратегии;
выполнение стратегии;
оценка и контроль выполнения.
Анализ среды предполагает изучение трех ее частей:
1. Макроокружения.
2. Непосредственного окружения (изучение покупателей, конкурентов, поставщиков).
3. Внутренней среды (кадры фирмы, их потенциал).
Оценка и контроль выполнения стратегий является логически последним процессом, осуществляемым в стратегическом управлении 
Типы стратегий:
- стратегия усиления позиции на рынке, при которой фирма делает все, чтобы с данным продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции;
- стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для уже производимого продукта;
- стратегия развития продукта, предполагающая решение задачи роста за счет производства нового продукта, предполагает реализовывать на уже освоенном фирмой рынке.
- стратегия обратной вертикальной интеграции, направленная на рост фирмы за счет приобретения или усиления контроля над поставщиками, а также за счет создания дочерних структур, осуществляющих снабжение;
- стратегия вперед идущей вертикальной интеграции, выражающаяся в росте фирмы за счет приобретения или усиления контроля над структурами, находящимися между фирмой и конечным потребителем, т.е. над системами распределения и продажи.
- стратегия центрированной диверсификации, базирующаяся на поиске и использовании заключенных в существующем бизнесе дополнительных возможностей для производства новых продуктов;
- стратегия горизонтальной диверсификации, предполагающая поиск возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции, требующей новой технологии, отличной от используемой;
- стратегия конгломеративной диверсификации, состоящая в том, что фирма расширяется за счет производства технологически не связанных с уже производимыми, новых продуктов, которые реализуются на новых рынках.
Для выбора стратегии предприятия были выбраны такие критерии:
- анализ макроокружения;
- анализ непосредственного окружения;
- анализ внутренней среды;
- определение миссии и целей.
Концептуальную модель выбора стратегии предприятия. Классы предметной области представлены в табл. 2.15.
Таблица 2.15 Классы БЗ
 
Класс Количество экземпляров Уровень иерархии
Стратегия 4 1
Анализ макроокружения 4 2
Анализ непосредственного окружения 4 2
Анализ внутренней среды 4 2
Определение миссии и целей 3 2
 
 Дерево логических возможностей для выбора стратегии предприятия представлено на рис. 2.34.
 2.8. База знаний для выбора поставщиков продукции
 Постановка задачи. В основе разрабатываемой БЗ лежит анализ данных и предложений поставщиков, который позволит обнаружить требования к условиям поставок, ценовым и временным параметрам будущих закупок. По совокупности требований будет осуществлен выбор поставщика из перечня имеющихся предложений. Такая БЗ поможет предприятию осуществить выбор наиболее выгодного и приемлемого поставщика среди всех альтернативных.
Назначение прототипа ЭС – это консультирование по поводу выбора поставщиков продукции; оценка возможности закупки в нескольких альтернативных источниках; выбор на основании определенных критериев наиболее выгодного и приемлемого поставщика.
Цель прототипа ЭС – это повышение качества результата выбора поставщиков продукции, качества и достоверности информации о наличии на рынке предложений от поставщиков, повышение оперативности обработки этой информации.
Сфера применения прототипа ЭС – это предприятия и фирмы, которые нуждаются в закупках продукции у разных поставщиков.
Класс разрешимых проблем: анализ предложений поставщиков, выбор поставщика на основании определенных критериев.
Исходные данные:
информация предложений поставщиков: цена продукции, условия снабжения и оплаты, точность соблюдения условий договоров, объемов и сроков снабжения, качество товаров и услуг, скорость замены некачественных изделий, ассортимент предлагаемой продукции и скорость его обновления, обеспечение доставки продукции;
территориальная доступность поставщика;
возможности поставщика по объемам снабжений.
Критерии эффективности показателей: соответствие условий снабжения принятым требованиям.
Ожидаемые результаты: требования к условиям снабжения, эффективный выбор поставщика по принятым требованиям.
Идентификация предметной области. Поставщики – это хозяйственные единицы или отдельные лица, которые обеспечивают компанию и ее конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для производства конкретных товаров и услуг.
Выбор поставщиков основывается на следующих показателях: репутация и имидж, надежность, качество продукции, соответствие ее прогрессивным стандартам, возможный объем снабжения, соблюдение сроков, графиков снабжения, уровень цены на продукцию или услуги, условия снабжения и формы расчетов, взаимоотношение с заказчиками.
Требование к прототипу ЭС по выбору поставщика. Для задания оценки поставщиков предприятия общепринятым методом является балльная оценка по ряду параметров: качество продукции, условия оплаты и кредитоспособность, соблюдение контрактных положений, стратегическое значение поставщика, состояние производственного оборудования, применение современных технологических процессов, разработка новых видов продукции, дополнительные услуги и сотрудничество.
Для лица, принимающего решение, количественная оценка поставщиков по вышеприведенным параметрам не всегда удобна. Подход представления знаний в системе ″КАРКАС″ позволяет использовать нечеткие данные, например, атрибут "качество продукции" может принимать значения "очень низкое", "достаточно низкое", "низкое", "среднее", "невысокое", "высокое", "весьма высокое", "очень высокое" и т. д. Сконструированная на таких принципах БЗ позволит лучше подобрать поставщика продукции.
Концептуальная модель предметной области. Выбор поставщика основывается на исследовании предложений поставщиков и разбивается на следующие модули:
- анализ предлагаемых ценовых параметров;
- анализ предлагаемых условий поставки и оплаты;
- анализ качество продукции и обслуживания;
- анализ репутации и имиджа поставщика.
Концептуальную модель предметной области оценки предложений поставщиков можно представить в виде дерева решений (рис. 2.43). Здесь пересекающей дугой помечена вершина типа ″И″, а отсутствие ее ─ ″ИЛИ″.
 Выводы. От выбора поставщика во многом зависит ритмичность производства, величина затрат на поставку и хранение запасов, себестоимость продукции и в конечном счете рентабельность и репутация фирмы перед клиентами, потребителями ее продукции. БЗ обеспечивает эффективный выбор наиболее приемлемого и выгодного поставщика по критериям, выбранным пользователем.
 2.9. Модель база знаний для оценки конкурентоспособности продукции
 Постановка задачи. Для оценки конкурентоспособности продукции маркетологи предприятия исследуют рынок, товары, конкурентов, потребителей, чтобы добиться оптимального соотношения цена/качество.
Назначение прототипа ЭС: консультирование.
Сфера применения: маркетинговая деятельность.
Класс разрешимых проблем: анализ и прогнозирование.
Цель прототипа ЭС: найти самую конкуренто-устойчивую продукцию.
Ожидаемые результаты: помощь в принятии правильного решения о том, какой товар производить и что делать с неконкурентоспособной продукцией руководителю фирмы или маркетологу.
Исходные данные: различные экономические, эргономические, технические, эксплуатационные характеристики товаров, данные о покупателях и заказчиках.
Особенности решения задач. Существуют различные подходы к математическому моделированию конкурентоспособности продукции.
Идентификация предметной области. Подавляющее большинство компаний повышают конкурентоспособность продукции совершенствованием управления как организацией, так и ресурсами, добиваясь оптимального соотношения цена/качество.
Заключение
 Проанализированы различные методы построения моделей баз знаний в экономико-финансовой деятельности. Наибольшее распространение и эффективность получила модель, использующая иерархическую функциональную систему для представления знаний.
Предложенная концепция иерархической функциональной системы для представления знаний показала свою эффективность при разработке онтологий в различных информационных динамических предметных областях: медицина, экономика, мобильная связь и кластерный анализ многомерных данных.
 

 



 
2012 г. it-karkas.com.ua
Владимир Бурдаев

 
Контакты
Статьи
Новости
Инфо для пользователей
Ссылки
Карта сайта

 
Рейтинг@Mail.ru

Copyright 2018 - it-karkas.com.ua
Разработка сайта - alphastudio.com.ua